Systementwicklung Schritt 1 Step One Testing Ihre Schlüsselkonzept Einer der ersten Schritte ich durchführen, wenn die Entwicklung eines automatisierten Intraday-Handelssystem zu testen, welche Marktsitzung wahrscheinlich produzieren die besten Ergebnisse. Wir sind uns alle bewusst, dass verschiedene Sitzungen für jeden Markt existieren. Zum Beispiel, wenn es um die Emini SP haben wir ein Pre-Market-Sitzung, die am Vormittag, Mittag-Sitzung und eine Nachmittagssitzung. Sie können oft verschiedene Merkmale in jeder Sitzung zu sehen. Also, wenn ich eine neue Idee, ich möchte nicht entwickeln sie blindlings in jeder Sitzung zu handeln. Ich möchte sein gezielter in mein Ansatz. Bei der Gestaltung eines automatisierten Systems gibt es grundsätzlich zwei Methoden, um zu handeln. Trendfolge oder Trend Fading. Es ist sinnvoll, dass ein Trendfolgesystem würde am besten funktionieren, wenn die Märkte neigen dazu tendieren, nicht wahr? Ebenso würde ein Trend Fading-Strategie am besten funktionieren, wenn ein Markt ist trendlosen oder abgehackt. Für dieses Beispiel erstellen wir eine einfache Trend Ausbleichen Strategie für die SP (ES) Markt auf einer 5-Minuten-Chart. Nun verwenden Sie eine extreme Messwerte auf der RSI-Indikator als unser Signal. Das heißt, dass bei kurzen Überverkauft-Bereich (70) und gehen Sie lange auf den unteren Bereich (30). Wenn Sie diese Grundkonzept bis zu codieren und testen Sie es von 8.30 bis 15.00 Uhr auf der ES Markt Was denken Sie, youll bekommen? Das ist richtig, eine verlorene Konzept. Also, was Markt Sitzung ist am besten für diese RSI Trend Ausbleichen System? Oder sind alle Marktsitzungen hoffnungslos für diese einfache Trading-Konzept? Lass es uns herausfinden. Nach Ive kommen mit einem einfachen Konzept für ein Trading Idea (in diesem Fall unseren RSI Fading Idee) Ich werde es auf den verschiedenen Sitzungen zu testen, um zu sehen, welche Session (falls vorhanden) das größte Potenzial hält. Dies ist, wo meine Session Testing-Code ins Spiel kommt. Session Testing ist ein EasyLanguge Strategie, die ich schrieb mir bei dieser Aufgabe der Erprobung verschiedener Intraday-Sitzungen zu helfen. Verwendung TradeStations Optimierer kann ich meine Idee über 10 Sitzungen, die ich definiert haben. Hier sind die Sitzungen: 1. Vorausmarkt zwischen 530 und 830 2. Morgen zwischen 830 und 1030 3. Lunch Zwischen 1030 und 1230 4. Nachmittag Zwischen 1230 und 1500 5. Post-Marktes zwischen 1500 und 1800 6. Nacht zwischen 1800 und 530 7. Morgen Mittagessen Zwischen 830 und 1230 8. Lunch Nachmittag Zwischen 1030 und 1500 9. täglich zwischen 830 und 1500 10. Nacht Pre-Markt zwischen 1800 und 830 Die 10 verschiedenen Sitzungen kam ich vielleicht nicht jedem gefallen. Vielleicht haben Sie eine andere Idee, wie man die anderen Sitzung und mit dem Code versehen, können Sie einfach ändern Sie sie nach Ihren Wünschen zu brechen. Innerhalb der Code youll finden Sie einen Ort, um Ihre wichtigsten Handels Idee gebracht. Dies ist, wo ich legte die RSI Regeln. Ich entschied mich für einen Wert von neun für das RSI-Berechnung, weil ich wollte, dass es empfindlicher als die Standard-14, die häufig verwendet wird (Der Wert von neun wirklich keine Bedeutung hat. Es wurde nicht optimiert, und ich konnte sehr gut aufgenommen sieben oder zehn haben sein . Ich habe einfach hob es). Beachten Sie auch, ich habe keine Stopps oder Ziele innerhalb meiner Test-Code. Statt die Strategie wechselt einfach zwischen langen und kurzen Handwerk auf der Grundlage des RSI Lesen. Die einzige andere Ausgang ist es, alle Positionen am Ende der Sitzung zu liquidieren. Das ist es. Denken Sie daran, ich bin nicht der Prüfung eine Trading-Strategie. Im Test eines Schlüsselkonzept vs. verschiedenen Markt Sitzungen. Unser Ziel ist es, die bestmöglichen Markt Sitzungen für meine Schlüsselkonzept zu finden. Erst dann werde ich weiterhin eine komplette Strategie zu entwickeln (mit Haltestellen, Ziele und andere Regeln) an die Spitze Sitzung (en) abgestimmt. Weiter werden wir sehen, was passiert, wenn ich TradeStations Optimierer über jede der Sitzungen. Dabei Trade meine wichtigsten Handelsstrategie systematisch über jeden Markt Sitzung ausführen und notieren Sie die Handelsergebnisse. Nachdem alle Sitzungen wurden analysiert I wird eine Kurve, die die PL für jede Sitzung. Unten ist die Net Profit Graph, der die gesamten Netto-Gewinn von unseren Tests zeigt. Übrigens waren wir testen diese Strategie vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Juli 2009. Optimierung Graph Net Profit Beachten Sie, dass Sitzungen ein (Pre-Market) und zehn (Nacht Pre-Market) sind eindeutig am besten ab. Session zehn ist die beste mit $ 11.000 in der Gewinn-, nicht wahr? Falsch. Die meisten Menschen würden Sitzung holen, weil es das beste Nettoergebnis hat. Aber eine andere Statistik ist umso wichtiger, meiner Meinung nach: Reingewinn pro Trade. In einer Sitzung haben Sie ein Netz 56 $ pro Trade, während Sitzung zehn weist einen Jahresüberschuss knapp über $ 20 pro Handel. Session erzeugt man mehr Nettogewinn pro Trade. Es produziert einige Trades. Ein Nettogewinn von $ 56 pro Trade ist wahrscheinlicher, die Kosten für Slippage und Gebühren zu decken. Kurz gesagt, eine Sitzung effizienter produziert Geld. Oh man von Rutschen, kehrt sich der RSI-Code Im Test zwischen langen und kurzen Limit Orders befinden. Nur der Ausgang am Ende der Sitzung ist eine marktwirtschaftliche Ordnung. Dies wird dazu beitragen, ein Verrutschen. Es gibt keine Optimierung hier. Der Code einfach wägt un-optimiert RSI basiert und die Ergebnisse sind vielversprechend. Hier ist die Handelszusammenfassender Bericht Tradebericht Teil 1 Hier hast du es. Diese Art der RSI Trend Ausbleichen Konzept sollte für die Pre-Market-Sessions entwickelt werden. Das macht Sinn. Die grossen Volumen und großen Trends erscheinen oft während der üblichen Handelszeiten. Aber in der Stille der Pre-Market-Stunden-Trends nehmen nicht oft halten. In der Tat, verblassen diese Bewegungen scheint eine profitable Kante zu erzeugen. Was kommt als nächstes? Zunächst möchte ich die Backtesting für etwa weitere sechs Monate zu erweitern. Mit anderen Worten, Back-Test für ein Jahr. Dann würde ich sehen, was es sah aus wie durch den Monat August 2009 Haben Sie bemerkt, wie ich verließ August aus unserem ursprünglichen Test? Dies wurde getan, damit ich einen kurzen Spaziergang-forward-Test, um zu sehen, wenn die Equity-Kurve hielt für die gegebene Sitzung zu tun. Nach dem Im zufrieden meinem Schlüsselkonzept für ein Jahr in einer Sitzung würde ich beginnen, dies in einen handelbaren System mit dem Grundsitzung Test, den wir nur als Basislinie erstellt zu entwickeln. Ich würde die Auswirkungen einer einer Vollbremsung zu testen. Dann testen Sie verschiedene Eingabemethoden. Abschließend möchte ich verschiedene Austrittsverfahren zu testen. 1. Diese einfache Trend Ausbleichen Konzept scheint Potenzial haben, wenn auf der richtigen Markt Session ausgeführt. 2. Dies ist kein Handelssystem, sondern ein Proof-of-concept. Weitere Forschung und Entwicklung ist für eine endgültige System benötigt. 3. Bei der Auswahl einer Sitzung, suchen Sie nach besten Nettogewinn pro Trade nicht einfach Nettogewinn. Viele Menschen werden versuchen, eine Intraday-System ohne Berücksichtigung der verschiedenen Markteinheiten zu entwickeln. Wenn Sie Ihren Schlüssel Handels Idee zu testen in allen Markteinheiten und einzugrenzen, um den produktivsten Sitzungen Aber ich denke, das wird helfen springen beginnen Ihre Entwicklung eines profitablen System. Wenn Sie für die Session-Test würde gerne eine Kopie der Easylanguage-Code füllen Sie bitte das folgende Kontaktformular aus und ich senden Ihnen eine Kopie.
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