Oktober 2014

Oktober 2014 Für diese Monate Traders Tipps, liegt der Fokus vor allem Sylvain Vervoorts Artikel aus der September 2014 Ausgabe, & ldquo; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3 & rdquo; Hier präsentieren wir die Oktober 2014 Traders Tipps Code mit möglichen Implementierungen in verschiedenen Software. Code für Ninjatrader bereits mit Vervoorts Artikel vom Autor. SC Abonnenten werden, dass Code auf dem Abonnenten Bereich unserer Website finden Sie hier. (Klicken Sie auf & ldquo; SC Artikel-Code & rdquo; von der Homepage.) Präsentiert wird hier ein Überblick über einige mögliche Implementierungen für andere Software als gut. Traders Tipps Code dient dazu, dem Leser helfen, implementieren eine ausgewählte Technik aus einem Artikel in dieser Ausgabe oder einem anderen aktuellen Ausgabe. Die Einträge hier werden von verschiedenen Software-Entwickler oder Programmierer für die Software, die in der Lage ist, die individuell gestaltet werden beigetragen. Tradestation: Oktober 2014 In & ldquo; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3, & rdquo; die letzten Monat in der September 2014 Ausgabe von Aktien Rohstoffe erschienen, beschreibt Autor Sylvain Vervoort ein Verfahren zur Erstellung von Indikatoren und Strategien. Durch seine Artikelserie, nimmt der Autor uns Schritt für Schritt den Aufbau seiner Trading-Idee mit zusätzlichen Kriterien auf dem Weg. Wir bieten Easylanguage-Code für die beiden oberen (gleitende Durchschnitte) und unteren (Trading-Signal) Indikatoren, sowie eine Strategie, die auf den Autoren Ideen (siehe Abbildung 1). Wie Vervoort weist darauf hin, können erweiterte Diagrammtypen automatisiert nur, wenn die Einschränkungen vollständig verstanden werden. ABBILDUNG 1: Tradestation. Hier ist ein Beispiel der Umsetzung der Strategie und die Indikatoren auf der Grundlage Autor Sylvain Vervoorts Ideen, um einen Überblick über das SP-500-Index mit einem Ein-Punkt-Renko bar aufgebracht. Mehr über die Strategie Backtesting und Automatisierung von TradeStations reichen, Renko, und andere erweiterte Diagrammtypen können im Voraus Diagrammtyp Eintrag innerhalb Plattform Hilfe (von der Tradestation-Plattform-Hilfe-Menü wählen Sie Plattform-Hilfe) finden. Um Trade herunterladen Easylanguage-Code finden Sie auf unserer Tradestation Easylanguage und Support-Forum. Der Code aus diesem Artikel finden Sie hier: Trade / TASC 2014. Die ELD Dateiname ist & ldquo; _TASC_OCT2014_CREATINGSTRATEGY. ELD & rdquo. Weitere Informationen über Easylanguage in der Regel finden Sie in Tradestation / EL-FAQ. Dieser Artikel ist ausschließlich zu Informationszwecken. Keine Art von Handel oder Anlageempfehlung, Ratschläge oder Strategie wird gemacht, gegeben, oder in irgendeiner Art und Weise von Tradestation Securities oder ihrer Tochtergesellschaften zur Verfügung gestellt. & mdash; Doug McCrary Tradestation Securities, Inc. eSignal: Oktober 2014 Für diese Monate Traders Tipp, sofern weve die Formel SVEHaTypeCrossStrategy. efs auf der Grundlage der in Sylvain Vervoorts Artikel in der September 2014 Ausgabe von Aktien Rohstoffe, & ldquo beschriebenen Formel; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3 & rdquo; Die Studie enthält Formelparameter, die durch den Bearbeitungschartfenster konfiguriert werden kann (rechte Maustaste auf den Chart und wählen Sie & ldquo; edit Chart & rdquo;). Eine Probe-Diagramm ist in Abbildung 2 dargestellt. ABBILDUNG 2: eSignal. Hier ist ein Beispiel der auf einem Diagramm der SP 500 Emini Futures (ES) gezeigt SVEHaTypeCrossStrategy. efs. , Diese Studie zu diskutieren oder laden Sie eine vollständige Kopie der Formel-Code, besuchen Sie bitte die EFS-Bibliothek Diskussionsforum unter die Foren verlinken von der Support-Menü eSignal oder besuchen Sie unsere Knowledgebase an EFS eSignal / support / kb / efs /. Die eSignal Formel-Skript (EFS) ist auch unter zum Kopieren Einfügen oder hier zum Download. & mdash; Eric Lippert eSignal, Interactive Data Unternehmen Thinkorswim: Oktober 2014 In Teil 3 der seine Serie auf die Erforschung Charting-Techniken, die in der September 2014 Ausgabe von Aktien Rohstoffe erschienen (& ldquo; Erstellen einer Trading-Strategie & rdquo;), Autor Sylvain Vervoort dauert eine gründliche Blick auf die Definition, Prüfung und Verwendung einer Handelsstrategie . Bei thinkorswim haben wir unsere proprietären Skriptsprache thinkScript verwendet werden, um eine Strategie zur Erfassung von Trends mit dieser Methode zu bauen. Wir haben den Ladevorgang aus extrem einfach: Klicken Sie einfach auf den Link und wählen Sie tos. mx/Hp8IeR Backtest in thinkorswim. und wählen Sie dann, um Ihre Studie umbenennen ldquo &;. SyVerPart3 & rdquo; Sie können die Parameter von diesen innerhalb des Fensters bearbeiten Studien anpassen, um die Feinabstimmung Ihrer Variablen. In dem Artikel stützt Vervoort seine Strategie auf einem Renko Chart-Typ. In Thinkorswim Diagrammen können Renko Bars unter Style & rarr gefunden werden; Bereich für Aggregationstyp. Dann können Sie den Bereichstyp anpassen, um ldquo &; Renko & rdquo; unter dem Menü-Stil als auch. Eine Probe-Diagramm ist in Abbildung 3 dargestellt. Für eine detaillierte Beschreibung der Strategie selbst finden Vervoorts Artikel in der September 2014 Ausgabe von SC. Glückliche Schwimmen! & mdash; thinkorswim, ein Geschäftsbereich von TD Ameritrade, Inc. WEALTH-LAB: Oktober 2014 Zunächst mag es scheinen, dass die Idee ldquo dargestellt in &; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3 & rdquo; Sylvain Vervoort, die im letzten Monat in der September 2014 Ausgabe von SC erschien, ist trivial. Nach allem, was nicht wir wissen um die vielen Variationen eines gleitenden Durchschnitts Crossover? Doch in seinem Artikel, Vervoort übernimmt die Technik einen Schritt weiter, die Anwendung gleitenden Durchschnitt Frequenzweichen auf seinem modifizierten Renko-Chart mit dem zusätzlichen Effekt der Heikin-ashi. Die Prämisse ist, um den Lärm eines typischen Festzeitbezogenen Diagramm zu reduzieren und weniger Verlust-Trades zu produzieren. Erstens, auch zum Bau von zwei gleitende Durchschnitte: Der schnell ist der Simple Moving Average (SMA) der Renko-basierte typische Preis, und die langsame ist ein SMA von Heikin-ashi (HA) neu berechnet Preisen. Zur Vereinfachung der Strategie, unserem Beispiel nehmen wir einen Standard-Renko-Chart und verwenden Tagespreise. Trotz mit dem gleichen Zeitraum ist die HA-basierte durchschnittliche hinkt immer auf hinzugefügt Glättung. Die Regeln der Strategie sind: Wenn der achtPeriode & ldquo; fast & rdquo; durchschnittliche Kreuze über das & ldquo; langsamer & rdquo; Gegenstück zu dem gleichen Zeitraum wird ein Long-Position aufgebaut. Wenn der achtPeriode & ldquo; fast & rdquo; durchschnittliche Kreuze unterhalb der & ldquo; langsamer & rdquo; durchschnittlich den gleichen Zeitraum wird die Long-Position geschlossen. In Abbildung 4 sind die grünen und roten Renko Ziegeln auf dem offenen / hoch / tief / close (OHLC) Chart überlagert. ABBILDUNG 4: Reichtum-LAB. Diese Probe Wealth-Lab 6 Grafik veranschaulicht die Anwendung der Systeme Regeln auf einem Tageschart von AXP (American Express). Um das Handelssystem wurden die Bereitstellung ausführen, können Wealth-Lab-Benutzer Kopienpaste das strategys C # - Code, oder lassen Sie einfach Wealth-Lab die Arbeit machen: im Öffnen-Dialog Strategie, klicken Sie einfach auf Download, um die Strategie Code zu erhalten. & mdash; Eugene, Wealth-Lab-Team MS123, LLC AmiBroker: Oktober 2014 In & ldquo; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3, & rdquo; die im September 2014 Ausgabe von Aktien Rohstoffe erschienen, Autor Sylvain Vervoort setzte seine Artikelserie präsentieren ein Handelssystem auf Basis modifizierter Renko Charts und gleitende Durchschnitte. Wir die Bereitstellung einer leicht zu bedien Formel für AmiBroker. Es basiert auf der Formel, die Vervoort in seiner September 2014 Artikel mit dem Zusatz von Handelsregeln, eine kolorierte Hintergrund präsentiert und gleitende Durchschnitte für die Anzeige in AmiBroker (siehe Abbildung 5) auf der Basis. Abbildung 5: AmiBroker. Diese modifizierte Renko-Chart des S & P 500 Index zeigt gleitenden Durchschnitt Frequenzweichen und Probenhandelssystem Ein - / Ausstiegsstellen. & mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker NEUROSHELL TRADER: Oktober 2014 Wir haben die von Sylvain Vervoort in seiner September 2014 Artikel & ldquo beschrieben Renko bar Handelssystem neu erstellt; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3, & rdquo; Verwendung NeuroShell Traders Point-and-Click-Anzeige Assistenten, ohne die Notwendigkeit für die Programmierung. Wir nutzten die InterChart Werkzeuge Renko-Add-In, um NeuroShell und die Heikin-ashi Nähe Indikator aus einer früheren Traders Tipp, schnell zu den acht-Periode einfachen gleitenden Durchschnitte der typische Preis und die Heikin-ashi durchschnittlichen Schlusskurs (siehe Vervoorts Artikel eingestellt im September 2014 Thema für weitere Details seiner Technik). Um ein Diagramm ähnlich dem zeigen wir in Abbildung 6 der SP-500-Index zu erzeugen, können Sie die Anzeigen einfügen können, wie folgt: Wählen & ldquo; New Anzeige & rdquo; aus dem Menü Einfügen Wählen Sie die Kategorie Durchschnittswerte und wählen Sie einfacher gleitender Durchschnitt, 8 Zeiten Ersetzen Sie den Ict Renko HLC3 (0,10, 1, 1, 10, High, Low, Volume) für den Standardwert, um die in Vervoorts Artikel beschriebenen typischen Preisindikator neu Erstellen Sie eine andere Durchschnittsindikator, und dieses Mal, ersetzen Sie den HeikinAshiClose der entsprechenden Ict Renko Bars, die Heikin-ashi durchschnittlichen Schlusskurs Anzeige zu erzeugen. ABBILDUNG 6: NEUROSHELL TRADER. Diese NeuroShell Trader Diagramm zeigt die Frequenzweiche des acht Perioden SMA der typische Preis und Heikin-ashi durchschnittlichen Schlusskurs. Diese Strategie wurde mit der Indikator-Assistenten in NeuroShell Trader geschaffen, also keine Programmierung durch den Benutzer erforderlich ist. Die InterChart Werkzeuge Renko Bars sind virtuelle Bars und führen ihre Berechnungen mit den gleichen Methoden wie traditionelle Renko Bars, aber sobald ein Handelssignal wird von der Renko bar erzeugt wird, sowohl der Handel und füllen Sie korrekt auf dem freien des nächsten Taktes von der angezeigte Basis Chart. Die Basis-Diagramm ist ein 0,10 Bereich bar des SP-500-Index. Der Wert von 0,10 virtuellen Tick-Größe in der IKT-Renko Bars entspricht der Größe des Grund Charts Bereich bar. Die nächsten beiden Parameter stellen die Anzahl der Ticks verwendet, die einen Teil der Renko bar zu berechnen, gefolgt von der Anzahl der Ticks verwendet, um die nach unten Teil zu berechnen. Die & ldquo; 10 & rdquo; stellt ein Multiplikator, der auf die beschriebene Renko angewendet wird Stangen nach oben / unten Verhältnis zu seiner endgültigen Größe zu realisieren. Dies ermöglicht die Indikatoren, eine unterschiedliche Anzahl von Zecken für die Aufwärts - und Abwärtsseite der renko Leisten verwenden. Da jeder Balken Funktion ist es, Lärm zu absorbieren und steigenden Preise Jitter ist oft verschieden von fallenden Preis Jitter, ermöglichen unseren Renko Bars eine asymmetrische Definition, dies zu beherbergen. In dem von Vervoort in seinem Artikel beschriebenen Trading-System, treten die Trading-Signale, wenn der Durchschnitt der typische Preis kreuzt über oder unter dem Durchschnitt der Heikin-ashi Nähe der Renko Bars. Anstatt eine visuelle System, Sie NeuroShell Traders Point-and-Click-Assistenten verwenden, um die Crossover-Trading-Regeln aufbauen und erlauben NeuroShell Traders Optimierer, um die optimale bar Größe und Geräuschabsorption für einen bestimmten Algorithmus oder Eigenkapital zu identifizieren. Nutzer NeuroShell Trader kann auf die Aktien Rohstoffe Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Webseite zu besuchen, um eine Kopie dieses oder eines früheren Traders Tipps herunterladen. & mdash; Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. AIQ: Oktober 2014 Die AIQ Code für diesen Monat auf Sylvain Vervoorts Artikel in der September 2014 Ausgabe von Aktien Rohstoffe, & ldquo basiert; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3 & rdquo; Der Code und die EDS-Datei kann von TradersEdgeSystems / traderstips. htm heruntergeladen werden. und ist auch nachstehend gezeigt. Ich war nicht in der Lage, die Renko-basierte Charts Code, so dass die beiden gleitenden Durchschnitte, der einfache Durchschnitt der typische Preis (typSMA) und dem einfachen Durchschnitt der Heikin-ashi close (Hasma) auf den Schlusswerten von einer auf der Basis konventionellen chart, nicht der Renko-Chart. In 7 zeigen, dass ich ein Diagramm der Netflix (NFLX) mit den typSMA und Hasma Durchschnittswerte. Das Diagramm zeigt auch einen Handel, der auf 2013.01.04 für einen 90% Gewinn eröffnet wurde und am 2013.02.27 geschlossen. ABBILDUNG 7: AIQ. Hier ist ein Beispieldiagramm von Netflix (NFLX) mit den typSMA und Hasma Durchschnittswerte sowie einer Probe Handel mit weißen oben und unten Pfeile markiert. & mdash; Richard Denning für AIQ Systeme TRADERSSTUDIO: Oktober 2014 Die TradersStudio Code Ich reiche für Sylvain Vervoorts September 2014 Artikel in SC, & ldquo; Erkundung Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3, & rdquo; können an den beiden folgenden Websites zu finden: Die folgenden Code-Dateien sind im Download zur Verfügung gestellt: Funktion HA_SMA: Gibt die Heikin-ashi einfacher gleitender Durchschnitt der in der Nähe auf der Basis der & ldquo; Halen & rdquo; Eingang Funktion TYP_SMA: Gibt den typischen Preis einfacher gleitender Durchschnitt der in der Nähe auf der Grundlage des Eingangs typLen Indicator Grundstück TYP_HA_SMA: Zum Auftragen der zwei gleitende Durchschnitte nur in einem Diagramm beschrieben System SVE_TYP_HA_SMA_SYS: Der System-Code für den Handel mit Frequenzweichen auf den beiden gleitenden Durchschnitte. Ich war nicht in der Lage, die Renko-basierte Charts Code, so dass die beiden gleitenden Durchschnitte, der einfache Durchschnitt der typische Preis (typSMA) und dem einfachen Durchschnitt der Heikin-ashi close (Hasma) auf den Schlusswerten von einer auf der Basis konventionellen chart, nicht der Renko-Chart. In 8 zeigen, dass ich ein Diagramm des SP 500 Full-Size-Futures-Kontrakt (SP) mit Daten aus Pinnacle Data Corp. (pinnacledata) mit den typSMA und Hasma Durchschnittswerte. In diesem Diagramm zeigt ein Beispiel für den Handel, die auf 2013.10.14 für einen $ 19.875 Gewinn vor Kommission Schlupf eröffnet wurde und am 2013.11.11 geschlossen. Figur 8: TRADERSSTUDIO. Hier ist ein Beispiel Crossover der typSMA und Hasma Durchschnittswerte in einem Diagramm des SP 500 Full-Size-Futures-Kontrakt (SP). Die hier gezeigte Handel, die auf 2013.10.14 eröffnet und am 2013.11.11 geschlossen war, würde einen Gewinn von $ 19.875 vor Kommission Schlupf produziert haben. & mdash; Richard Denning für TradersStudio Ninjatrader: Oktober 2014 Die SveRenkoCross Strategie, wie von Sylvain Vervoort im September 2014 eingeführt Aktien Rohstoffe Artikel & ldquo; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3, & rdquo; wurde am Ninjatrader / SC / October2014SC. zip zum Download zur Verfügung gestellt. Sobald Sie es heruntergeladen haben, aus dem Fenster Ninjatrader Control Center, wählen Sie das Menü Datei & rarr; Utilities & rarr; Import NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei. Diese Datei ist für Ninjatrader Version 7 oder höher. Sie können die Strategie Quellcode indem Sie die Menü Tools & rarr überprüfen; Bearbeiten NinjaScript & rarr; Strategie aus dem Fenster Ninjatrader Control Center und wählen Sie das & ldquo; SveRenkoCross & rdquo; Datei. Ein Beispieldiagramm der Umsetzung der Strategie wird in 9 gezeigt. ABBILDUNG 9: Ninjatrader. Dieser Screenshot zeigt die auf eine 100-tick SveRenko SP 500 Diagramm in Ninjatrader angewendet Strategie. & mdash; Raymond Deux Cal Hueber Ninjatrader, LLC Updata: Oktober 2014 Unsere Traders Tipp in diesem Monat ist eine, die in-house von unserem Updata Team entwickelt wurde und für ein Handelssystem, das wir mit dem Namen der kleinen Reichweite Bars System. Dieses System ist eine tägliche Breakout-System, das bei der vergangenen Tage absolute Tagesbereich (absteigend) und normalisiert durch die enge mindestens eine halbe Standardabweichung unter seinen kumulierten Zeitraum durchschnittlich identifiziert. Das System geht davon aus, am nächsten Tag wird der größere Bereich liegen. An diesem Tag werden die Signale beim Öffnen der vergangenen Tage hoch oder niedrig generiert. Alle Positionen werden am Ende abgeflacht. Die Updata Code für dieses System ist in der Updata Bibliothek und kann durch Klicken auf das benutzerdefinierte Menü und Indikatorbibliothek heruntergeladen werden. Diejenigen, die die Bibliothek durch eine Firewall nicht zugreifen können, können Sie die unten in den Updata benutzerdefinierten Editor angezeigten Code einfügen und speichern. ABBILDUNG 10: updata, SMALL-RANGE BARS SYSTEM. Diese Grafik zeigt ein Beispiel für unser kleines Strecken Bars System zu NYMEX notierten WTI Rohölpreise angewendet. & mdash; Updata Support-Team MICROSOFT EXCEL: Oktober 2014 In & ldquo; Explo Charting Techniques: Erstellen einer Trading-Strategie, Teil 3 & rdquo; Sylvain Vervoort, die im September 2014 Ausgabe von Aktien Rohstoffe erschien, entwickelt der Autor eine einfache Handelsstrategie rund um den Crossover von zwei gleitende Durchschnitte über den modifizierten Renko Ziegeldiagramm aufgebaut ist, dass er uns früher in seiner Juli 2014 SC Artikel des gleichen Serie (Teil 1). Ich spielte mit dem Renko Tick-Größe (700), der mit einem Backstein-Größe von $ 700 übersetzt. Mit dem SP 500 als Datenstrom (die eine große Ticket Vergleich zu Ford bei $ 17 pro Aktie), darf diese weitere Termine auf der Renko-Chart zu Demonstrationszwecken. Passen Sie, wie Sie für Ihr Trading-Instrument gefallen. Ich habe auch eine kleine Änderung, seine Signal Strategie. Anstatt mit einem Satz von 0,8 Signalschwelle berechnet meiner Tabelle die maximale absolute Delta zwischen den gleitenden Durchschnitten und nimmt einen vom Benutzer festgelegten Prozentsatz dieser delta als Schwellenwert dann. Dies ermöglicht die Strategie, um zu handelbaren Instrumente mit großen Unterschieden in der Preisskalen anpassen. Diese Strategie scheint genauso gut mit Tick-Level-Daten oder End-of-Day-Daten zu arbeiten. Es sei denn, wir bekommen ein scharfes Signal Crossover (wie wir in der Nähe von 2013.12.18 in Abbildung 11 zu sehen), kann das Delta zwischen den beiden gleitenden Durchschnitte weniger als unsere Signalschwelle für eine oder mehrere Bars, und wir Leerraum zu bekommen. Abbildung 11: EXCEL, CROSSOVER ON RENKO CHART. Dies zeigt eine Renko-Chart mit den Positionsdauern pro Anzeige. Die Frequenzweiche Spread übersteigt die Signalschwelle. Das Diagramm in Abbildung 11 hat eine feste Anzahl von Bars, um etwas Durcheinander zu vermeiden. Die am weitesten rechts Bar ist für den gleichen Tag wie der äußerst rechten Leiste auf der Kurs-Chart in Abbildung 12 Aufgrund der Natur des Renko bar Konstrukt, wird die Zahl der Renko Bars für eine bestimmte Zeitspanne fast nie gleich sein als die Anzahl von Quellendatenträger für die gleiche Zeitspanne. Zu helfen, sich in die Charts, um die gleiche Zeitspanne aus Gründen der visuellen Vergleich zu decken, wird die Schaltfläche auf der rechten Seite der Renko-Chart den Preis Diagramm von 12 mit dem in der Renko-Chart dargestellten Zeitraum zurückgesetzt. ABBILDUNG 12: EXCEL. Heres ein Beispiel Preisdiagramm zum Vergleich mit der Renko-Chart in Abbildung 11. 13 Details der Backtest Transaktionen, die im blauen Feld unten zusammengefasst wurden links des Diagramms in Abbildung 12. Abbildung 13: EXCEL, BACKTEST ERGEBNISSE. Dies zeigt das Protokoll der Backtest-Transaktionen. Das Spreadsheet-Datei kann hier heruntergeladen werden: CreatingATradingStrategy. xlsm. Um erfolgreich zu laden Sie es, gehen Sie folgendermaßen vor: Excel und VBA-Programmierer